ВТБ запустил ИИ-алгоритмы, которые помогут росту капитала клиентов
В рамках конференции Data Fusion Максим Коновалихин, старший вице-президент и глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ, рассказал о запуске серии алгоритмов искусственного интеллекта, которые помогут клиентам приумножать их капитал.
Один из таких алгоритмов, основанный на аллокационной модели, предназначен для состоятельных клиентов. Он формирует стратегию инвестирования с учётом предпочтений и финансовых возможностей каждого конкретного клиента.
Алгоритм анализирует среднесрочные перспективы доходности инвестиционных продуктов банка, связанных с различными активами, такими как акции, облигации, драгоценные металлы, инвестиционные бриллианты, недвижимость и другие.
На основе прогнозов модели и ограничений клиента, которые включают ограничение риска и ограничения на вес отдельных продуктов, формируется задача по созданию оптимального портфеля.
Искусственный интеллект предлагает оптимальную стратегию инвестирования, которая включает регулярные ребалансировки портфеля с учётом актуальных прогнозов по инструментам и текущего портфеля клиента. Клиент может либо следовать рекомендациям ИИ, либо принимать собственные решения.
Второй алгоритм основан на долгосрочных стратегиях управления клиентским портфелем — от трёх лет и более. В качестве отправной точки используются цели по планируемому увеличению капитала.
Алгоритм анализирует финансовые возможности клиента, текущую ситуацию на различных рынках и рекомендует инвестиционные решения. Моделирование основано на использовании сценарного подхода, который позволяет сгенерировать сценарии поведения активов в будущем. Модель максимизирует вероятность достижения финансовых целей клиента на заданном горизонте для всех сценариев.
В результате работы модели для каждого сценария вырабатывается оптимальный план действий и портфель для достижения целей клиента.
Ещё один алгоритм, который уже внедрён, позволяет прогнозировать суммы сбережений на срочных вкладах, накопительных счетах, металлических счетах и инвестиционных продуктах. Речь идёт не просто о прогнозе дохода на основе ставки по продукту и текущей суммы на счёте (этот аналитический алгоритм уже существует), а о прогнозе остатков с учётом новых сберегательных и инвестиционных продуктов, которые клиент может открыть в банке на горизонте прогнозирования.
Пул разработанных моделей используется в рамках проведения CRM-кампаний, направленных на увеличение портфелей сберегательных и инвестиционных продуктов.
Работа алгоритмов основана на всестороннем математическом анализе различных типов данных: социально-демографических, транзакционных, информации о кредитной истории, коммуникации клиента с банком и сведениях о текущем и историческом продуктовом владении клиента.
«Алгоритмы искусственного интеллекта выводят на новый уровень персонализацию услуг, которые банк предоставляет различным клиентам — как для вкладов, так и для зарплатных счетов, кредитных предложений и других сервисов банка. Чем эффективнее будут работать алгоритмы искусственного интеллекта, тем лучший сервис будут получать наши клиенты», — отметил Максим Коновалихин, старший вице-президент и глава департамента анализа данных и моделирования банка ВТБ.