Банки

ВТБ переходит на оценку кредитных рисков на основе ПВР-подхода



  • ВТБ получил от Банка России разрешение на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов
  • Разрешение вступает в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом банка решения о применении данных методик и моделей

 

ВТБ переходит на оценку кредитных рисков на основе внутренних рейтингов

CHELINDUSTRY
  • Автор: Служба новостей
  • Фото: ВТБ
  • Дата: 22.11.2022

(CHELINDUSTRY) ВТБ получил от Банка России разрешение на использование подхода к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (ПВР-подход).

Разрешение вступает в силу 30 ноября после принятия наблюдательным советом банка решения о применении данных методик и моделей. Подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.

Принцип продвинутого подхода заключается в том, что банк оценивает кредитный риск на основании накопленной за предыдущие годы статистики, строит собственную модель по итогам проведенного анализа и формирует резервы на возможные потери по ссудам на основе рисков, рассчитанных с помощью модели.

«На протяжении многих лет ВТБ системно развивал организационную функцию и команду, методологию, модели и процедуры, а также инфраструктуру и качество данных для управления кредитными рисками, что обеспечило высокую степень готовности банка к переходу на ПВР. Это позволило ВТБ в сжатые сроки подготовить заявку (ходатайство) на ПВР и успешно пройти валидацию со стороны Банка России. На первом этапе мы будем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля (корпоративные заемщики, не относящиеся к сегменту специализированного кредитования), а затем в течение трех лет планируем перевести на ПВР все значимые сегменты активов.  Общий объем кредитных требований, по которым будет применяться новый подход в соответствии с первой заявкой, составит более 9 трлн рублей, а улучшение норматива достаточности капитала – около 0,7 п.п.», – прокомментировал член правления банка ВТБ Максим Кондратенко.

* * *

Банк ВТБ Банк ВТБ является универсальным коммерческим банком c государственным участием (60,9% принадлежит государству). Второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Один из крупнейших участников российского рынка банковских услуг, предоставляемых физическим и юридическим лицам: выпуск банковских карт, ипотечное и потребительское кредитование, автокредитование, услуги интернет-банка. Банк имеет широкую филиальную сеть, в том числе и филиал ВТБ в городе Челябинске.

 

Место в каталоге: Банк ВТБ, Челябинск
Добавить в избранное Версия для печати

Еще материалы по тегу: # Банки